数字货币自动交易程序（1）
一些题外话和做这个的契机
在开始介绍程序之前，有些事情我觉得有必要先谈一谈。总结起来就一个问题，我为啥要做这个？那么下面我来剖析一下我的内心，谈一谈想法。
（当然了，网络这一块我涉猎不深，这个本地程序，没有参考任何架构，完全是自己拍脑袋想出来的，如果有服务器大佬看到了，想锤就锤，想喷就喷，我都会很乐意交流的）
1.
从我最开始了解交易策略并自己开始尝试着写点东西，差不多是去年的这个时候，5月份。最初是以均线策略为基础，遍历了不同周期的K线和不同长度的均线，获取了一个处于参数平原的均线值，同时做了相应的优化。
其实这就是最初的一些准备工作，我想得很美好，因为当回测数据出来的时候，很是惊人，简单一句话概括当时的感受，“如同在捡钱”，以为这样就可以走上“人生巅峰”，现在回过头来看，too young too naive。
当时策略大致回测数据如下，这里贴的是18年1月1日到19年5月1日和19年1月1日到20年5月1日，大家可以对比一下，同时19年5月1日大家都知道大饼还是处于上涨周期中，所以对于均线策略从这个节骨眼拆开，对收益影响蛮大的。为啥贴这个？只是证明，当时写的策略，在如今看来，依然奏效，如果按着它来操作，啧啧啧。
看到这里的朋友，不要自信的觉得自己可以遵守，就目前群里面观察来看，能完全遵守的，貌似一个都没有，包括我，为什么，后面会解释。
2.
很多人看到这里估计心痒了吧，这简直就是“一棵摇钱树”啊，那么我挣钱了吗？挣了，但是很少，而且和策略没啥关系，都是主观交易挣的钱。
非常的讽刺，如果看了我之前写的流水账的朋友，应该知道，当我策略出来之后，我根本没法遵守它，为什么没法遵守，我可以找一堆理由，比如：
- 币圈是24小时的市场，行情的买卖点，经常出现在晚上12点到早8点这个区间，即使你是用的4小时趋势策略，那么凌晨4点，你也是需要起床看盘的，长期搞下去，钱没挣到，人就先疯了。
- 往往开单的位置是反人性的，我也不说那么绝对了，比如这个均线策略，目前币圈里面的散户朋友，10个有9个在提示开单的位置都开不出来，最近就是个活生生的例子，踏空的韭菜茫茫多，如果你没有踏空，那么也许你能开出来这个多单，如下图。
- 往往在出现盈利的一笔趋势单之前，会损掉很多单，回撤会到10%以上，而且不是一次性的，是一刀一刀的割，然后击毁人们的意志。当然了，肯定有更好的策略，但是趋势策略，遇到震荡行情，是无法避免这种情况的。
- 最后一点，知行合一，我是在交易上才深深的理解到了这个字的含义，要做到如此，太难了。“知”就是你的策略，是你自己对市场的认知，形成的一套交易逻辑，“行”，就是你交易的操作，开多开空平仓止损，“合一”，就是两者合并起来执行，内心没有波动，心如止水。即使你是一个已经能遵守自己策略的交易者，也不能证明你是一个知行合一的交易者，为什么，我的理解如下，某天晚上想到的点东西，记录了下来，与大家分享一下：按照自己提前做的策略开单（或者叫交易计划），开单之后，不是该担心被损，而是跌到止损价就该被损，不已亏损烦恼，有浮盈了，就该拿住，然后按照计划止盈，不已盈利而得意忘形。我现在的情况，已经能按照计划交易了，但是内心依然不能平静（但是比以前好太多了）。
3.
那么在一次次痛定思痛之后，如果是个不逃避问题的人，是会想办法解决的。在酝酿了大半年之后，我祭出了自己的办法，本地化实现一个自动交易软件。为什么这么做？
- 自动化交易程序可以解放我的时间，最最关键的是，晚上可以放心大胆的睡觉！
- 可以严格的执行知行合一，在主观上和客观上达成一致，主观如之前所说，这里就不赘述了，客观是指，程序可以在达到操作条件的一瞬间，帮你执行完策略的操作，不管是从时间精度，还是价格精度，都比手动操作来得更加准确，更别提手动操作会受情绪影响了。
- 自己是个做游戏渲染相关的程序员，做游戏这一块的盲区其实就在网络方面，虽然之前有写过网络同步相关算法，但是都没有机会自己从头开始写一个东西，这也是个锻炼和提升，事实证明的确有很多坑，也学到了很多东西。
- 我对现在市面上的第三方程序自动化对接平台不那么信任，同时可操作性，远低于我自己写代码，我自己在本地虽然要从0开始搭建我的工程，但是到了后期，我想怎么玩就怎么玩。
- 好奇，觉得对接API自动交易很酷。
正文开始
不知不觉瞎扯了这么多，下面进入正文，先从介绍目前我自己实现的一些模块开始吧。
在介绍模块之前，先有一些准备工作是必须要做的，如下（目前我自己只对接了huobi，其它交易所，大同小异）
- 去火币官网上面，申请自己的API Key，这样你才能对你自己账户进行操作。
- 去下载huobi提供的demo工程，这个工程提供了基本的加密方式和一些基础工具类，我是使用的C#，所以是通过这个地址下载的
https://github.com/huobiapi/Futures-CSharp-demo
- 当然了，最后就是去查看对应的API文档了，地址如下huobiapi/Futures-CSharp-demo当然了，最后就是去查看对应的API文档了，地址如下
这里插一句，这个自动化交易软件，我是用unity制作的（unity就是万能，别以为只能做游戏）。
目前我自己实现的模块如下（网络通信相关的都是http访问）：
- 交易所API封装相关，比如Request message对象和Response message对象，这种对象有一堆，这是最最基础的东西，可以通过看API文档，找到对应的结构和结构内变量的数量和类型，比如
- 交易所数据更新模块，比如更新仓位信息，更新订单信息，更新K线信息等等，有些更新需要请求才会返回最新数据，有些是只要注册了，程序内部会有一套自动轮询的机制，拿K线更新来举例，如下
当然了，比如huobi并没有提供直接可用的2H周期K线，我自己程序本身，只需要请求1H k线，然后进行个加工，就变成2H k线了。
- 错误处理模块，这个模块是最重要的一部分（其实不仅仅是处理错误，是和对应功能融为一体的），因为你请求服务器数据的时候，是会发生各种意外情况的，比如发送的请求，服务器有没有收到？服务器收到了之后返回的请求，是否丢包？死循环，同时还会出现，服务器返回的数据解析不出来的各种问题，哈哈哈。目前我自己是对所有各种乱七八糟的请求，进行了一个封装，来处理各种意外情况，结构大概如下所示
同时呢，有一个请求对象管理类，来调度所有的请求，包括控制每秒请求个数这种简单的任务
这样的好处是，耦合度非常低，当一个请求生命周期结束，无论失败还是成功，才会传回最初发送请求的这个对象那里去，逻辑就会简单很多。
- 本地策略模块，这恰恰是最简单的部分，但是也是想象力最多的部分。目前来说，这一块，我是尽可能的还原TV上面Pine的逻辑流程，结构分为两部分，一个是策略的配置，可以理解成pine上面策略使用的各种参数，第二部分就是策略本身，本身最终要的一块就是分析数据，根据最新传回的K线数据，进行分析，决定当前K是否开单，大致代码如下
- 策略执行模块，这一块会复杂不少，这一部分就是策略执行的基石，发送开单请求，也是这个模块来执行的。当然了，有可能会有多个策略，不同币种在同时执行，所以肯定需要一个策略执行的管理类来调度所有的策略执行类。
- 当然了，虽然目前也就是自己在用，也要用起舒服才行，对吧，这就体现出了使用unity的好处了，撸一个UI分分钟啊，拼好UI，分装对应UI组件，比如button，toggle，slide等等，在弄一个UI管理类，来管理所有UI模块。目前软件大致就长这个样（这是20天前的样子）。
- 最后，也是非常关键的一块，调试模块，记录关键的程序运行中，与服务器数据请求种的各种信息，这样，能最快的定位出问题出在哪里，程序嘛，怎么都会有各种各样的bug的，下图是调试页面
未完待续
暂时先写到这里，大致理了一下我自己这个软件的一些功能模块，如果感兴趣的朋友比较多，之后会有更详细的介绍，当然了，之后如果业余时间有空，也会不断的对现有程序进行迭代，比如支持huobi的永续合约，支持自动交割合约调仓，集成套利策略，优化开大单逻辑，止损逻辑优化等，感觉还有很长的路要走，哈哈。
最后
放上星球二维码，希望志同道合的朋友的加入，一起成长，互相监督。如果对自己策略有信心，愿意拿出来和我讨论的，来者不拒，哈哈，如果真有那么好，你让我免费内置进去也是完全没问题的，当然了内置进入是有要求的，我不管你是什么策略，只要能满足19年1月1日到20年5月1日，收益超过300%，回撤小于18%，交易笔数不限制，但是请加上万3的手续费0.03%就行，同时，需要同一个标的，比如btc，在不同交易所的表现都差别不大才行，当然了，参数尽量有参数平原，比如一个趋势策略，80日均线收益400%，改成81就变成200%了，这样肯定不行，但是一般没有参数平原的策略，不同交易所同一个标的这一关就过不了。我不是空手套白狼，目前自己用的长这样。
好了，最后，我自己的策略也会不断迭代，分不分享策略不重要，关键是多交流思路，这样才能进步。想拿现成的就别来了，想梭哈挣快钱的也别来了，就这样。
这里插一句，作为一个游戏程序员，我想说的是（估计我是第一个这样觉得的），写交易策略和写shader，底层逻辑神似！都是获得数据（或者想方设法获得数据），数据加工（想怎么玩就怎么玩），最后输出（策略是做决策，shader是输出颜色或者buffer，哈哈哈），扯远了扯远了。
原文 https://zhuanlan.zhihu.com/p/137655673